华南证券风险控制笔试试题及答案:
笔试败掉了,再正常不过,其实除了编程题写的不太好之外,其他感觉还可以,不过也没办法,在北京这种地方最不缺的就是人才,北大清华中科院瑞典皇家理工等等,我这个英国小硕根本不算什么,当作积累经验,发上详细笔经供大家参考,希望日后能够rp大爆发吧~
1 题型:风控的卷子是单出的,没有选择,六道题,全部是简答或者计算证明一类,其他岗位的论述题不在范围内;
2 按照顺序我把6道题列出来,有些细节记不太清楚,仅供参考:
第1题,european call option portfolio,一个投资者分别买进和卖出call option,题目给出了strike price和买进卖出价格,这两个option的expiry date 相同,让求出到期日的最大收益和最大损失,并且画出图;
第2题,forward rate and spot rate,题目给出年限和spot rate,让求出相对应的forward rate;
第3题,编程,语言可以自选,让求出1-10000之间的所有素数的个数(谭浩强的c教材中有);
第4题,portfolio theory,给出一个portfolio,包含三项资产,已知权重、每项资产beta值和市场波动率,求整个组合的beta和波动率,并且证明这样的组合分散了风险;
第5题,给出两个小问题自选一个回答,我选的是stochastic calculus那题,已知r,x都是随机变量,给出r的微分方程以及r与x之间的表达式,运用ito引理写出x的微分表达式;
第6题,简答,说出风险度量的常用方法并指出其不足之处。
再为其他部门的tx说两个陈述题题目作为参考吧,‘山寨文化’和‘被就业’,前者是之前那场考的题目,后者是和我所在同考场的题目~
ps: 这个岗位是在中财宣讲会上现场发布的,听到罗总说出岗位条件之后小小激动了一下,和自己还是很match的,当天午夜出的笔试名单……不过我是第二天早上才看到的,唉,要是时间再多一点就好了,说实话,这些题目我都见过,还有些曾经是专业考试的原题……专业东西放了一段时间总还是有遗忘,比如那个证明~真的很难再遇到这样好的职位了,积累经验吧!
祝大家好运~
1 题型:风控的卷子是单出的,没有选择,六道题,全部是简答或者计算证明一类,其他岗位的论述题不在范围内;
2 按照顺序我把6道题列出来,有些细节记不太清楚,仅供参考:
第1题,european call option portfolio,一个投资者分别买进和卖出call option,题目给出了strike price和买进卖出价格,这两个option的expiry date 相同,让求出到期日的最大收益和最大损失,并且画出图;
第2题,forward rate and spot rate,题目给出年限和spot rate,让求出相对应的forward rate;
第3题,编程,语言可以自选,让求出1-10000之间的所有素数的个数(谭浩强的c教材中有);
第4题,portfolio theory,给出一个portfolio,包含三项资产,已知权重、每项资产beta值和市场波动率,求整个组合的beta和波动率,并且证明这样的组合分散了风险;
第5题,给出两个小问题自选一个回答,我选的是stochastic calculus那题,已知r,x都是随机变量,给出r的微分方程以及r与x之间的表达式,运用ito引理写出x的微分表达式;
第6题,简答,说出风险度量的常用方法并指出其不足之处。
再为其他部门的tx说两个陈述题题目作为参考吧,‘山寨文化’和‘被就业’,前者是之前那场考的题目,后者是和我所在同考场的题目~
ps: 这个岗位是在中财宣讲会上现场发布的,听到罗总说出岗位条件之后小小激动了一下,和自己还是很match的,当天午夜出的笔试名单……不过我是第二天早上才看到的,唉,要是时间再多一点就好了,说实话,这些题目我都见过,还有些曾经是专业考试的原题……专业东西放了一段时间总还是有遗忘,比如那个证明~真的很难再遇到这样好的职位了,积累经验吧!
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