华南证券风险控制笔试试题及答案

笔试败掉了，再正常不过，其实除了编程题写的不太好之外，其他感觉还可以，不过也没办法，在北京这种地方最不缺的就是人才，北大清华中科院瑞典皇家理工等等，我这个英国小硕根本不算什么，当作积累经验，发上详细笔经供大家参考，希望日后能够rp大爆发吧~


1 题型：风控的卷子是单出的，没有选择，六道题，全部是简答或者计算证明一类，其他岗位的论述题不在范围内；
2 按照顺序我把6道题列出来，有些细节记不太清楚，仅供参考：


第1题，european call option portfolio，一个投资者分别买进和卖出call option，题目给出了strike price和买进卖出价格，这两个option的expiry date 相同，让求出到期日的最大收益和最大损失，并且画出图；
第2题，forward rate and spot rate，题目给出年限和spot rate，让求出相对应的forward rate；
第3题，编程，语言可以自选，让求出1-10000之间的所有素数的个数（谭浩强的c教材中有）；
第4题，portfolio theory，给出一个portfolio，包含三项资产，已知权重、每项资产beta值和市场波动率，求整个组合的beta和波动率，并且证明这样的组合分散了风险；
第5题，给出两个小问题自选一个回答，我选的是stochastic calculus那题，已知r,x都是随机变量，给出r的微分方程以及r与x之间的表达式，运用ito引理写出x的微分表达式；
第6题，简答，说出风险度量的常用方法并指出其不足之处。

再为其他部门的tx说两个陈述题题目作为参考吧，‘山寨文化’和‘被就业’，前者是之前那场考的题目，后者是和我所在同考场的题目~


ps: 这个岗位是在中财宣讲会上现场发布的，听到罗总说出岗位条件之后小小激动了一下，和自己还是很match的，当天午夜出的笔试名单……不过我是第二天早上才看到的，唉，要是时间再多一点就好了，说实话，这些题目我都见过，还有些曾经是专业考试的原题……专业东西放了一段时间总还是有遗忘，比如那个证明~真的很难再遇到这样好的职位了，积累经验吧！
祝大家好运~